PortfoliosLab logo
Сравнение TOPT с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOPT и XLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TOPT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.83%
-2.19%
TOPT
XLG

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TOPT:

28.34%

XLG:

21.91%

Макс. просадка

TOPT:

-21.21%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

TOPT:

-8.87%

XLG:

-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -5.86%.


TOPT

С начала года

-5.58%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

1.04%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLG

С начала года

-5.86%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

-0.85%

1 год

15.53%

5 лет

18.04%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOPT и XLG

И TOPT, и XLG имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TOPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOPT: 0.20%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLG: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOPT и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOPT

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOPT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и XLG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XLG в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
0.18%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.77%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TOPT и XLG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.87%
-9.08%
TOPT
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и XLG

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 15.70% и 15.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.70%
15.00%
TOPT
XLG