PortfoliosLab logo
Сравнение TOPT с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOPT и XLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TOPT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TOPT:

27.37%

XLG:

22.30%

Макс. просадка

TOPT:

-21.21%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

TOPT:

-4.09%

XLG:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -1.25%.


TOPT

С начала года

-0.63%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

1.32%

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLG

С начала года

-1.25%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-0.70%

1 год

15.20%

3 года

17.76%

5 лет

17.64%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Сравнение комиссий TOPT и XLG

И TOPT, и XLG имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOPT и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOPT

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOPT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и XLG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XLG в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.73%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TOPT и XLG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и XLG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и XLG


Загрузка...