PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOPT с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 21.13% vs 18.63% for XLG. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 6.54%.

TOPT

1 день
-0.15%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
11.25%
С начала года
8.61%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.68%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TOPT

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
$10.80M$10.63M$11.76M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам TOPT и XLG

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.61%20.35%5.33%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%4.40%

Correlation

The correlation between TOPT and XLG is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.98

The correlation between TOPT and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и XLG

Секторы
TOPT
XLG

Технологии

53.3%
49.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
13.0%

Финансовые услуги

10.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.3%

Здравоохранение

6.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.1%

Энергетика

2.7%
2.5%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

TOPT
53.3%
XLG
49.8%

Коммуникационные услуги

TOPT
15.6%
XLG
13.0%

Финансовые услуги

TOPT
10.2%
XLG
10.3%

Потребительский циклический сектор

TOPT
7.9%
XLG
9.3%

Здравоохранение

TOPT
6.6%
XLG
6.8%

Потребительский защитный сектор

TOPT
3.7%
XLG
5.1%

Энергетика

TOPT
2.7%
XLG
2.5%

Сырьевые материалы

TOPT

-

XLG
0.6%

Промышленность

TOPT

-

XLG
1.9%

Недвижимость

TOPT

-

XLG

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

XLG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с QQQMTOPT с SCHGTOPT с SPMO
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с MGKXLG с SPYGXLG с SCHD

Доходность на риск

TOPT vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TOPT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.27

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.81

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

4.68

+0.73

TOPT vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и XLG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-52.39%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.41%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.38%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.62%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и XLG

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.48% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.53%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.77%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.76%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

18.92%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.94%

+0.88%

Сравнение комиссий TOPT и XLG

И TOPT, и XLG имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и XLG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TOPT and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (5.53%) compared to TOPT (5.48%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs XLG's -52.39%.

On 1-year performance, TOPT leads with 21.13% vs 18.63% for XLG. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 21.13% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT and XLG have the same expense ratio: 0.20% per year.

XLG has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.37% for TOPT.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор