PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XMAG tracks the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и TEXN

2026 (YTD)2025
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%8.65%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between XMAG and TEXN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов XMAG и TEXN

Секторы
XMAG
TEXN

Технологии

25.3%
15.5%

Финансовые услуги

17.3%
4.1%

Здравоохранение

13.0%
2.9%

Промышленность

12.6%
16.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.8%

Энергетика

5.5%
36.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.9%

Недвижимость

2.9%
4.2%

Сырьевые материалы

2.5%
0.8%

Технологии

XMAG
25.3%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
TEXN
4.1%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
TEXN
2.9%

Промышленность

XMAG
12.6%
TEXN
16.9%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
TEXN
2.1%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
TEXN
10.8%

Энергетика

XMAG
5.5%
TEXN
36.1%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
TEXN
3.6%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
TEXN
2.9%

Недвижимость

XMAG
2.9%
TEXN
4.2%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

XMAG vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

2.76

-1.65

Просадки

Сравнение просадок XMAG и TEXN

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-6.34%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.12%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.16%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

14.16%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

14.16%

+0.94%

Сравнение комиссий XMAG и TEXN

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и TEXN

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and TEXN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор