PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 28.67% vs 22.77% for VTI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.80%.

TEXN

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.17%
С начала года
18.96%
6 месяцев
17.41%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и VTI

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		18.96%8.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%14.15%

Correlation

The correlation between TEXN and VTI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.60

The correlation between TEXN and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и VTI

Секторы
TEXN
VTI

Энергетика

32.3%
3.3%

Технологии

20.6%
37.0%

Промышленность

16.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.7%

Недвижимость

3.9%
2.3%

Финансовые услуги

3.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Здравоохранение

2.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.3%

Сырьевые материалы

0.7%
1.9%

Энергетика

TEXN
32.3%
VTI
3.3%

Технологии

TEXN
20.6%
VTI
37.0%

Промышленность

TEXN
16.3%
VTI
9.4%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
VTI
9.7%

Недвижимость

TEXN
3.9%
VTI
2.3%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
VTI
11.3%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
VTI
9.8%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
VTI
2.1%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
VTI
9.0%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
VTI
4.3%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с XMAG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

TEXN vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.79

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.46

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.56

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

11.37

+4.43

TEXN vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и VTI

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-55.45%

+49.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.92%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-2.86%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-8.01%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.01%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и VTI

iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.95% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.93%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.02%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

12.80%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.50%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.31%

-3.80%

Сравнение комиссий TEXN и VTI

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и VTI

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and VTI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.95%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.34% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 22.77% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.04% for VTI.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.03% for VTI.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор