Сравнение XMAG с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
XMAG и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и SAMT
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
XMAG vs. SAMT — Ранг доходности на риск
XMAG
SAMT
Сравнение XMAG c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.02 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.65 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.14 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 11.64 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.02 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и SAMT
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и SAMT
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -20.57% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -8.76% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.23% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -8.00% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.11% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и SAMT
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.89% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 11.92% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 17.68% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.77% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.77% | -1.31% |