PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с QQQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с QQQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. XMAG is passively managed, while QQQT is actively managed. Over the past year, XMAG returned 24.36% vs 33.79% for QQQT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и QQQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 19.12%.

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и QQQT

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%15.63%-1.67%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%2.67%

Correlation

The correlation between XMAG and QQQT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between XMAG and QQQT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и QQQT

Секторы
XMAG
QQQT

Технологии

25.3%
54.2%

Финансовые услуги

17.3%
99.8%

Здравоохранение

13.0%
4.2%

Промышленность

12.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.2%

Энергетика

5.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
15.5%

Коммунальные услуги

3.4%
1.4%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Технологии

XMAG
25.3%
QQQT
54.2%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
QQQT
99.8%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
QQQT
4.2%

Промышленность

XMAG
12.6%
QQQT
2.8%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
QQQT
7.6%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
QQQT
12.2%

Энергетика

XMAG
5.5%
QQQT
0.6%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
QQQT
15.5%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
QQQT
1.4%

Недвижимость

XMAG
2.9%
QQQT
0.1%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
QQQT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG

Доходность на риск

XMAG vs. QQQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c QQQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGQQQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.32

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.14

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.67

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

9.36

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. QQQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и QQQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGQQQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.98

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XMAG и QQQT

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и QQQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGQQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-22.50%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-12.73%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.57%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.00%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.62%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и QQQT

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.80%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGQQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.05%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

11.19%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.62%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

20.23%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

20.23%

-5.13%

Сравнение комиссий XMAG и QQQT

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и QQQT

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QQQT в 19.21%

ПозицияTTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and QQQT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to XMAG (2.80%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs QQQT's -22.50%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 24.36% for XMAG. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 24.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 1.05% for QQQT.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и QQQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор