Сравнение XMAG с QQQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT).
XMAG и QQQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и QQQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.89% | 14.04% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у QQQT с доходностью -4.89%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и QQQT
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.
Доходность на риск
XMAG vs. QQQT — Ранг доходности на риск
XMAG
QQQT
Сравнение XMAG c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.83 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.81 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и QQQT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и QQQT
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QQQT в 23.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.01% | 21.27% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и QQQT
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и QQQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -22.50% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.73% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -8.78% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.26% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.87% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и QQQT
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.36% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 11.87% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 21.51% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.63% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.63% | -5.17% |