PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.36% vs 40.74% for QQQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и QQQ

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%15.63%-1.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%3.25%

Correlation

The correlation between XMAG and QQQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between XMAG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и QQQ

Секторы
XMAG
QQQ

Технологии

25.3%
53.8%

Финансовые услуги

17.3%
0.2%

Здравоохранение

13.0%
4.2%

Промышленность

12.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.3%

Энергетика

5.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
15.8%

Коммунальные услуги

3.4%
1.4%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.1%

Технологии

XMAG
25.3%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
QQQ
4.2%

Промышленность

XMAG
12.6%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
QQQ
7.7%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
QQQ
12.3%

Энергетика

XMAG
5.5%
QQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
QQQ
15.8%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
QQQ
1.4%

Недвижимость

XMAG
2.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XMAG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.57

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.37

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.42

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

13.14

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.41

+0.69

Просадки

Сравнение просадок XMAG и QQQ

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-82.97%

+66.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-11.96%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.74%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-32.78%

+30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.11%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и QQQ

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.80%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.51%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

12.10%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.94%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

22.37%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

22.29%

-7.19%

Сравнение комиссий XMAG и QQQ

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и QQQ

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and QQQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to XMAG (2.80%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs 24.36% for XMAG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs 24.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.38% for QQQ.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор