Сравнение XMAG с GLDY
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. XMAG is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, XMAG returned 24.62% vs 13.84% for GLDY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 14.57% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
Correlation
The correlation between XMAG and GLDY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. GLDY — Ранг доходности на риск
XMAG
GLDY
Сравнение XMAG c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.03 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 2.47 | +12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.70 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.56 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и GLDY
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -13.43% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -13.43% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.12% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.91% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 5.61% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и GLDY
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.87%, в то время как у Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.56% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 18.27% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 19.87% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 19.58% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 19.58% | -4.46% |
Сравнение комиссий XMAG и GLDY
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и GLDY
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and GLDY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (4.56%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs 13.84% for GLDY. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.46% for XMAG.
XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.99% for GLDY.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор