Сравнение GLDY с GLDI
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. GLDY is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past year, GLDY returned 13.84% vs 21.23% for GLDI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 2.06%.
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам GLDY и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 2.06% | 23.87% |
Correlation
The correlation between GLDY and GLDI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between GLDY and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. GLDI — Ранг доходности на риск
GLDY
GLDI
Сравнение GLDY c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.55 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.07 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.46 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и GLDI
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -32.26% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.73% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -7.37% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -14.00% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.50% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и GLDI
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GLDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.88% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 12.87% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 14.57% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 11.31% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 11.35% | +8.23% |
Сравнение комиссий GLDY и GLDI
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и GLDI
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, что больше доходности GLDI в 22.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 22.37% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and GLDI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (4.56%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -13.43% vs GLDI's -32.26%.
On 1-year performance, GLDI leads with 21.23% vs 13.84% for GLDY. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDI has performed better with a 21.23% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 22.37% for GLDI.
GLDY is categorized as Derivative Income, while GLDI is Precious Metals. They also come from different issuers: Defiance and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.65% for GLDI.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор