Сравнение GLDY с IGLD
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 3.71% vs 14.83% for IGLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -5.55%.
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 30.58% |
Correlation
The correlation between GLDY and IGLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between GLDY and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GLDY
IGLD
Сравнение GLDY c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDY | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 1.94 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDY и IGLD
Максимальная просадка GLDY за все время составила -25.90%, что больше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -21.90% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -21.90% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -21.20% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -5.37% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 7.68% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и IGLD
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что GLDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 8.14% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 22.34% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 24.40% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 15.48% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 15.30% | +7.97% |
Сравнение комиссий GLDY и IGLD
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и IGLD
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, что больше доходности IGLD в 19.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and IGLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.83%) compared to IGLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -25.90% vs IGLD's -21.90%.
On 1-year performance, IGLD leads with 14.83% vs 3.71% for GLDY. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 14.83% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 19.29% for IGLD.
GLDY is categorized as Derivative Income, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.85% for IGLD.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор