- CUSIP
- 88636J394
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 1 апр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, Gold
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) снизился на 2.3% с начала года. Текущая цена акции GLDY — $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) показал доход в -2.30% с начала года и 13.84% за последние 12 месяцев.
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GLDY закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 7.06% | -7.41% | -1.00% | -1.28% | -1.71% | -2.30% | ||||||
| 2025 | 0.10% | -1.84% | 0.96% | 0.11% | 2.73% | 7.17% | 0.08% | 2.91% | 2.49% | 15.40% |
Метрики бенчмарка
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF has an annualized alpha of 8.93%, beta of 0.14, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.86%) than losses (0.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.93%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 27.86%
- Участие в снижении
- 0.67%
Комиссия
Комиссия GLDY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLDY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.24 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.07 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.93 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 13.52 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Gold Enhanced Options Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $6.55 | $6.14 |
Дивидендный доход | 46.42% | 37.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.53 | $0.38 | $0.38 | $0.44 | $0.34 | $0.00 | $2.07 | ||||||
| 2025 | $0.61 | $1.32 | $0.80 | $0.50 | $0.50 | $0.94 | $0.71 | $0.77 | $6.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF показал максимальную просадку в 13.43%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Gold Enhanced Options Income ETF составляет 13.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -13.43%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -7.49%окт. 2025 г. | 8d | 1mo 19d | 1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.25%май 2025 г. | 22d | 3mo 21d | 4mo 13dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.95%дек. 2025 г. | 2d | 12d | 14dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.77%апр. 2025 г. | 3d | 9d | 12dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| GLDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -56.78% | +43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.10% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -0.74% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.72% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 1.97% | +3.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GLDY
Добавьте Defiance Gold Enhanced Options Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLDY