Сравнение GLDY с IAUI
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 1.64%.
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 16.20% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
Correlation
The correlation between GLDY and IAUI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GLDY
IAUI
Сравнение GLDY c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.13 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и IAUI
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -16.88% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -13.80% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.45% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 20.31% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.31% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.31% | -0.73% |
Сравнение комиссий GLDY и IAUI
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и IAUI
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, что больше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and IAUI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 12.65% for IAUI.
They also come from different issuers: Defiance and Neos. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор