Сравнение GLDY с GLD
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GLDY is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, GLDY returned 13.84% vs 32.04% for GLD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам GLDY и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 37.53% |
Correlation
The correlation between GLDY and GLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between GLDY and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLDY
GLD
Сравнение GLDY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.21 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.60 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.68 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 4.15 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.21 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и GLD
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -45.56% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -19.21% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -17.75% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -16.16% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 7.73% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и GLD
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) составляет 4.56%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GLDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.51% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 23.16% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 26.61% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.00% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 15.95% | +3.63% |
Сравнение комиссий GLDY и GLD
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и GLD
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and GLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.51%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -13.43% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 32.04% vs 13.84% for GLDY. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.04% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.00% for GLD.
GLDY is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор