PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDY с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDY с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLDY и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDY и GLD

2026 (YTD)2025
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		1.71%15.40%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%37.53%

Доходность по периодам

С начала года, GLDY показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.

GLDY

1 день
1.38%
1 месяц
-7.41%
С начала года
1.71%
6 месяцев
7.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GDXYGLDY с IGLDGLDY с GLDIGLDY с USOYGLDY с SPYTGLDY с WDTE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий GLDY и GLD

GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

GLDY vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDY
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDY vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.62

+0.26

Корреляция

Корреляция между GLDY и GLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDY и GLD

Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.03%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		48.03%37.38%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDY и GLD

Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-45.56%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-13.23%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-16.17%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDY и GLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

27.80%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

17.74%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

15.87%

+4.12%