PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDY с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 13.84% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GLDY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности GLDY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

GLDY

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.58%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDY и USOY

2026 (YTD)2025
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		-2.30%15.40%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-10.30%

Correlation

The correlation between GLDY and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GDXYGLDY с IGLDGLDY с GLDGLDY с GLDIGLDY с SPYTGLDY с WDTE
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLYUSOY с YBIT

Доходность на риск

GLDY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDY
Ранг доходности на риск GLDY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDYUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.89

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.30

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.03

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

7.74

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDY на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDYUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.89

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.99

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GLDY и USOY

Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-17.46%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.29%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-5.11%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.47%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

7.42%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDY и USOY

Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) составляет 4.56%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что GLDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

11.62%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

27.18%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

30.44%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

26.13%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

26.13%

-6.55%

Сравнение комиссий GLDY и USOY

GLDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDY и USOY

Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		46.42%37.38%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы

GLDY and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -13.43% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs 13.84% for GLDY. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 46.42% for GLDY.

Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDY и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор