Сравнение GLDY с GDXY
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 3.71% vs 17.53% for GDXY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDY charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -8.97%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -15.78%.
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 48.51% |
Correlation
The correlation between GLDY and GDXY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between GLDY and GDXY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
GLDY
GDXY
Сравнение GLDY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.52 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 1.37 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDY и GDXY
Максимальная просадка GLDY за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -34.16% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -34.16% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -32.39% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -6.97% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 12.81% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и GDXY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеют волатильность 14.83% и 14.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 14.40% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 33.29% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 38.62% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 32.58% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 32.58% | -9.31% |
Сравнение комиссий GLDY и GDXY
GLDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и GDXY
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, что меньше доходности GDXY в 78.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and GDXY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.83%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -25.90% vs GDXY's -34.16%.
On 1-year performance, GDXY leads with 17.53% vs 3.71% for GLDY. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 17.53% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 51.60% for GLDY.
GLDY is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 1.08% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор