Сравнение XMAG с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
XMAG и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и DJUN
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
XMAG vs. DJUN — Ранг доходности на риск
XMAG
DJUN
Сравнение XMAG c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.22 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.85 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 8.47 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.22 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и DJUN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и DJUN
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и DJUN
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -11.96% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -7.33% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -1.18% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.64% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.33% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и DJUN
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.86% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 3.79% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 10.23% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 8.50% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 8.16% | +7.30% |