Сравнение DJUN с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
DJUN и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJUN и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 23.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJUN и SCHX
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
DJUN vs. SCHX — Ранг доходности на риск
DJUN
SCHX
Сравнение DJUN c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.50 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.51 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.02 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DJUN и SCHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и SCHX
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок DJUN и SCHX
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJUN | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -34.33% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -12.19% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -25.41% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -5.67% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -4.00% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.62% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и SCHX
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJUN | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 5.36% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 9.67% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 18.33% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 17.13% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 18.13% | -9.97% |