Сравнение XMAG с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Bitcoin (BTC-USD).
XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -0.77% | 15.63% | -1.67% |
BTC-USD Bitcoin | -23.70% | -6.27% | 38.55% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.
XMAG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 66.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XMAG
BTC-USD
Сравнение XMAG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.43 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.36 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -1.14 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | -2.03 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.43 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.18 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и BTC-USD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок XMAG и BTC-USD
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -85.30% | +69.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -49.65% | +42.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -46.47% | +42.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -42.00% | +39.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 27.75% | -25.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и BTC-USD
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.52%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 13.70% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 35.96% | -27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 36.69% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 46.91% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 56.71% | -41.27% |