Сравнение XMAG с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
XMAG и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | -6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и AVIE
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
XMAG vs. AVIE — Ранг доходности на риск
XMAG
AVIE
Сравнение XMAG c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 3.59 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.04 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и AVIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и AVIE
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и AVIE
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -12.39% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.53% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -2.70% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.10% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.02% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и AVIE
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.69% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 7.38% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 14.66% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.10% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.10% | +2.36% |