PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с PEJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index while PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.63%/yr vs 6.63%/yr for PEJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLY charges 0.13%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности XLY и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 12.63% против 6.63% соответственно.

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и PEJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%

Correlation

The correlation between XLY and PEJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.79

The correlation between XLY and PEJ shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLY и PEJ

Секторы
XLY
PEJ

Потребительский циклический сектор

97.5%
59.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
23.3%

Технологии

0.9%
4.2%

Промышленность

0.1%
10.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
PEJ
59.7%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
PEJ
23.3%

Технологии

XLY
0.9%
PEJ
4.2%

Промышленность

XLY
0.1%
PEJ
10.2%

Сырьевые материалы

XLY

-

PEJ

-

Потребительский защитный сектор

XLY

-

PEJ
6.8%

Энергетика

XLY

-

PEJ

-

Финансовые услуги

XLY

-

PEJ

-

Здравоохранение

XLY

-

PEJ

-

Недвижимость

XLY

-

PEJ

-

Коммунальные услуги

XLY

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

XLY vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.91

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.45

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.63

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

4.21

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.91

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XLY и PEJ

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-66.03%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-10.29%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-25.75%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-35.44%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-58.96%

+19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.72%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-12.32%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.97%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и PEJ

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 5.17%, в то время как у Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.87%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.92%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.49%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

22.79%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

24.74%

-2.69%

Сравнение комиссий XLY и PEJ

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и PEJ

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and PEJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEJ has higher volatility (5.87%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs PEJ's -66.03%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.63% vs 6.63% for PEJ. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.63% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.39% for PEJ.

XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.55% for PEJ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор