PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с CZR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с CZR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while CZR (Caesars Entertainment, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLY returned 12.63%/yr vs 7.00%/yr for CZR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLY и CZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 25.10%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции CZR по среднегодовой доходности: 12.63% против 7.00% соответственно.

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%

CZR

1 день
0.27%
1 месяц
4.13%
С начала года
25.10%
6 месяцев
27.55%
1 год
12.97%
3 года*
-14.15%
5 лет*
-23.36%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и CZR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		25.10%-30.01%-28.71%12.69%-55.52%25.93%24.53%64.71%9.23%95.58%

Correlation

The correlation between XLY and CZR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.49

The correlation between XLY and CZR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Caesars Entertainment, Inc.

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с CZR:
CZR с MGMCZR с LVSCZR с WYNNCZR с DKNGCZR с BWBCZR с SPYCZR с MAR

Доходность на риск

XLY vs. CZR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CZR
Ранг доходности на риск CZR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYCZRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.25

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.77

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.31

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

0.60

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. CZR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа CZR равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и CZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYCZRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.45

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XLY и CZR

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и CZR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYCZRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-89.78%

+30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-42.43%

+27.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-69.45%

+43.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-84.82%

+45.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-89.78%

+50.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-75.51%

+69.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-31.61%

+22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

21.70%

-16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и CZR

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 5.17%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYCZRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

11.52%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

37.06%

-23.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

52.33%

-34.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

52.54%

-28.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

60.88%

-38.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и CZR

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как CZR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and CZR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZR has higher volatility (11.52%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs CZR's -89.78%.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и CZR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор