PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZR с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CZR с MAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZR (Caesars Entertainment, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CZR in Resorts & Casinos, MAR in Lodging. Over the past 10 years, CZR returned 7.00%/yr vs 20.06%/yr for MAR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CZR и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CZR показывает доходность 25.10%, а MAR немного ниже – 24.68%. За последние 10 лет акции CZR уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 7.00% против 20.06% соответственно.

CZR

1 день
0.27%
1 месяц
4.13%
С начала года
25.10%
6 месяцев
27.55%
1 год
12.97%
3 года*
-14.15%
5 лет*
-23.36%
10 лет*
7.00%

MAR

1 день
2.27%
1 месяц
8.90%
С начала года
24.68%
6 месяцев
30.68%
1 год
48.40%
3 года*
30.79%
5 лет*
23.07%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZR и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		25.10%-30.01%-28.71%12.69%-55.52%25.93%24.53%64.71%9.23%95.58%
MAR
Marriott International, Inc.		24.68%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Correlation

The correlation between CZR and MAR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.44

The correlation between CZR and MAR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CZR:

-$2.36

MAR:

$12.66

Коэффициент P/S

CZR:

0.52

MAR:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

CZR:

$11.56B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CZR:

$3.64B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

CZR:

$2.30B

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caesars Entertainment, Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с CZR:
CZR с MGMCZR с LVSCZR с WYNNCZR с DKNGCZR с BWBCZR с SPYCZR с XLY
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG

Доходность на риск

CZR vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг доходности на риск CZR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZR c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZRMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.86

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.80

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.85

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

9.64

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZR vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZRMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.86

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.80

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CZR и MAR

Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZRMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.78%

-75.59%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.43%

-12.65%

-29.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.45%

-30.50%

-38.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-30.50%

-54.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.78%

-61.26%

-28.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.51%

-0.15%

-75.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.61%

-14.91%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.70%

5.03%

+16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и MAR

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZRMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

6.58%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.06%

20.15%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.33%

26.17%

+26.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

28.82%

+23.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.88%

32.88%

+28.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и MAR

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.71%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZR и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.87B
1.81B
(CZR) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CZR and MAR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZR has higher volatility (11.52%) compared to MAR (6.58%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZR и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор