PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с CARZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

XLY и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-9.25%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLY имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции CARZ немного впереди с 11.91%.

XLY

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-9.29%
1 год
7.23%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.86%
10 лет*
11.80%

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCR

Сравнение комиссий XLY и CARZ

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLY vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYCARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.87

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.52

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.42

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

13.72

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.87

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между XLY и CARZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и CARZ

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.83%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок XLY и CARZ

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-51.20%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-16.91%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-40.30%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-51.20%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-8.18%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-13.03%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и CARZ

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 7.18%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

10.35%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

19.53%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

30.55%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

27.65%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

26.03%

-4.06%