Сравнение XLVI с XLE
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. XLVI is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.
XLVI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам XLVI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.35% | 12.79% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 3.73% |
Correlation
The correlation between XLVI and XLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов XLVI и XLE
Секторы
XLVI
XLE
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLVI
XLE
-
Сырьевые материалы
XLVI
-
XLE
-
Коммуникационные услуги
XLVI
-
XLE
-
Потребительский циклический сектор
XLVI
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
XLVI
-
XLE
-
Энергетика
XLVI
-
XLE
Здравоохранение
XLVI
-
XLE
-
Промышленность
XLVI
-
XLE
-
Недвижимость
XLVI
-
XLE
-
Технологии
XLVI
-
XLE
-
Коммунальные услуги
XLVI
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. XLE — Ранг доходности на риск
XLVI
XLE
Сравнение XLVI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.31 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок XLVI и XLE
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -71.26% | +63.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -6.09% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -17.98% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 20.50% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 26.01% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 29.58% | -18.46% |
Сравнение комиссий XLVI и XLE
XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и XLE
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.30% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and XLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 2.54% for XLE.
XLVI is categorized as Derivative Income, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор