PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLVI с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVI с FMED

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности XLVI и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLVI показывает доходность 6.29%, а FMED немного выше – 6.51%.

XLVI

1 день
1.77%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
5.18%
С начала года
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMED

1 день
-1.23%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
4.68%
С начала года
6.51%
1 год
21.03%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVI и FMED

2026 (YTD)2025
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.29%12.41%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		6.51%13.11%

Correlation

The correlation between XLVI and FMED is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов XLVI и FMED

Секторы
XLVI
FMED

Финансовые услуги

101.4%
1.4%

Здравоохранение

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLVI
101.4%
FMED
1.4%

Здравоохранение

XLVI
100.0%
FMED
97.3%

Сырьевые материалы

XLVI

-

FMED

-

Коммуникационные услуги

XLVI

-

FMED

-

Потребительский циклический сектор

XLVI

-

FMED

-

Потребительский защитный сектор

XLVI

-

FMED

-

Энергетика

XLVI

-

FMED

-

Промышленность

XLVI

-

FMED

-

Недвижимость

XLVI

-

FMED

-

Технологии

XLVI

-

FMED
0.9%

Коммунальные услуги

XLVI

-

FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с DVXVXLVI с BUCKXLVI с RSPH
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPROFMED с XLV

Доходность на риск

XLVI vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMED
Ранг доходности на риск FMED: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVI c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVIFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.07

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.51

—

XLVI vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLVI и FMED

Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-21.84%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.30%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-7.00%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLVI и FMED

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

19.78%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

18.68%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

18.68%

-7.62%

Сравнение комиссий XLVI и FMED

XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVI и FMED

Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.89%5.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLVI and FMED have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

XLVI has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 0.00% for FMED.

XLVI is categorized as Derivative Income, while FMED is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.50% for FMED.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVI и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор