PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с XRT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.81%/yr vs 9.52%/yr for XRT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLV charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности XLV и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью 3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции XRT немного отстают с 9.52%.

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
6.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%

XRT

1 день
0.07%
1 месяц
10.92%
С начала года
3.14%
6 месяцев
0.29%
1 год
17.43%
3 года*
12.80%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и XRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		3.14%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%

Correlation

The correlation between XLV and XRT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.52

The correlation between XLV and XRT shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLV и XRT

Секторы
XLV
XRT

Здравоохранение

100.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

76.5%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
100.0%
XRT
1.3%

Сырьевые материалы

XLV

-

XRT

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

XRT
1.5%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

XRT
76.5%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

XRT
19.2%

Энергетика

XLV

-

XRT
1.3%

Финансовые услуги

XLV

-

XRT

-

Промышленность

XLV

-

XRT

-

Недвижимость

XLV

-

XRT

-

Технологии

XLV

-

XRT
1.4%

Коммунальные услуги

XLV

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO

Доходность на риск

XLV vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.72

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.19

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.09

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

2.48

+0.83

XLV vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа XRT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и XRT

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-65.81%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-13.53%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-25.62%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-44.57%

+27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-47.02%

+18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-9.32%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-14.99%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.92%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и XRT

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.90%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.73%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

13.90%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

20.59%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

26.91%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

27.17%

-10.59%

Сравнение комиссий XLV и XRT

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и XRT

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XRT в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.79%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XLV and XRT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (5.73%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs XRT's -65.81%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.81% vs 9.52% for XRT. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.81% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.79% for XRT.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while XRT is Consumer Discretionary Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.35% for XRT.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор