PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с XBI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XLV и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.77%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.77%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции XBI немного отстают с 9.28%.

XLV

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
3.39%
1 год
3.55%
3 года*
5.64%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.60%

XBI

1 день
0.32%
1 месяц
4.42%
С начала года
5.77%
6 месяцев
26.12%
1 год
60.61%
3 года*
18.94%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX

Сравнение комиссий XLV и XBI

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.

XBI
SPDR S&P Biotech ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.13

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.83

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

4.90

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

17.98

-17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.13

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между XLV и XBI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и XBI

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности XBI в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок XLV и XBI

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-63.89%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.67%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-55.04%

+37.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-63.89%

+35.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-25.46%

+17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-20.91%

+13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.65%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и XBI

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.77%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

11.09%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

19.22%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

28.69%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

32.21%

-17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

32.14%

-15.61%