Сравнение XLV с QQQI
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. XLV is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, XLV returned 14.31% vs 30.39% for QQQI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности XLV и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.
XLV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 9.89%
QQQI
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLV и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.83% | 14.50% | -0.35% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between XLV and QQQI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between XLV and QQQI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLV и QQQI
Секторы
XLV
QQQI
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XLV
QQQI
Сырьевые материалы
XLV
-
QQQI
Коммуникационные услуги
XLV
-
QQQI
Потребительский циклический сектор
XLV
-
QQQI
Потребительский защитный сектор
XLV
-
QQQI
Энергетика
XLV
-
QQQI
Финансовые услуги
XLV
-
QQQI
Промышленность
XLV
-
QQQI
Недвижимость
XLV
-
QQQI
Технологии
XLV
-
QQQI
Коммунальные услуги
XLV
-
QQQI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. QQQI — Ранг доходности на риск
XLV
QQQI
Сравнение XLV c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.18 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 13.66 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и QQQI
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -20.00% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -9.61% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -0.09% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.21% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.23% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и QQQI
Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.96%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.63% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.63% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 14.33% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.41% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.41% | -0.83% |
Сравнение комиссий XLV и QQQI
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и QQQI
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности QQQI в 13.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.18% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.64% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and QQQI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.63%) compared to XLV (4.96%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 14.31% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 1.64% for XLV.
XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор