PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с NLR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.89%/yr vs 13.18%/yr for NLR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности XLV и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.18% соответственно.

XLV

1 день
-0.60%
1 месяц
5.37%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.24%
1 год
14.31%
3 года*
6.73%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.89%

NLR

1 день
3.33%
1 месяц
-2.83%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.97%
3 года*
30.97%
5 лет*
20.95%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.83%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		1.46%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between XLV and NLR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.44

Over the past year, the correlation between XLV and NLR has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLV и NLR

Секторы
XLV
NLR

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

45.3%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

38.1%

Здравоохранение

XLV
100.0%
NLR

-

Сырьевые материалы

XLV

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

XLV

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

XLV

-

NLR

-

Энергетика

XLV

-

NLR
45.3%

Финансовые услуги

XLV

-

NLR

-

Промышленность

XLV

-

NLR
15.1%

Недвижимость

XLV

-

NLR

-

Технологии

XLV

-

NLR
1.6%

Коммунальные услуги

XLV

-

NLR
38.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

XLV vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.54

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.02

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.78

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

1.72

+1.57

XLV vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и NLR

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-65.05%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-29.72%

+19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-30.48%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-30.48%

+13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-34.35%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-23.34%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-35.70%

+28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

13.41%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и NLR

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.96%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

14.21%

-9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

33.77%

-23.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

43.06%

-28.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

29.61%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

24.25%

-7.67%

Сравнение комиссий XLV и NLR

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и NLR

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности NLR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.51%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and NLR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (14.21%) compared to XLV (4.96%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.18% vs 9.89% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.18% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.64% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while NLR is Uranium. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.56% for NLR.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор