Сравнение XLV с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
XLV и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLV и IHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLV и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.07% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.68% соответственно.
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
IHF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -14.20%
- 1 год
- -18.64%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLV и IHF
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.
Доходность на риск
XLV vs. IHF — Ранг доходности на риск
XLV
IHF
Сравнение XLV c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLV | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.77 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | -0.88 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.73 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.33 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLV | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.77 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.13 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между XLV и IHF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и IHF
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IHF в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.25% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок XLV и IHF
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLV | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -58.42% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -25.16% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -29.85% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -35.23% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -26.20% | +18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -10.60% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 13.84% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и IHF
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеют волатильность 4.77% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLV | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.01% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 15.75% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 24.22% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 18.90% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 20.93% | -4.40% |