PortfoliosLab logo
Сравнение IHF с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHF и IHI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHF и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.46%
672.30%
IHF
IHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHF:

-0.23

IHI:

0.43

Коэф-т Сортино

IHF:

-0.18

IHI:

0.70

Коэф-т Омега

IHF:

0.98

IHI:

1.10

Коэф-т Кальмара

IHF:

-0.24

IHI:

0.43

Коэф-т Мартина

IHF:

-0.52

IHI:

1.83

Индекс Язвы

IHF:

8.66%

IHI:

4.22%

Дневная вол-ть

IHF:

19.78%

IHI:

18.13%

Макс. просадка

IHF:

-58.82%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

IHF:

-14.88%

IHI:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 7.65% против 12.22% соответственно.


IHF

С начала года

3.53%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-3.76%

5 лет

5.93%

10 лет

7.65%

IHI

С начала года

2.07%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

1.18%

1 год

7.69%

5 лет

6.82%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHF и IHI

И IHF, и IHI имеют комиссию равную 0.43%.


График комиссии IHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHF: 0.43%
График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHI: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHF и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHF c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHF, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHF: -0.23
IHI: 0.43
Коэффициент Сортино IHF, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHF: -0.18
IHI: 0.70
Коэффициент Омега IHF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHF: 0.98
IHI: 1.10
Коэффициент Кальмара IHF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHF: -0.24
IHI: 0.43
Коэффициент Мартина IHF, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHF: -0.52
IHI: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.43
IHF
IHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и IHI

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности IHI в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
0.84%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок IHF и IHI

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.88%
-9.83%
IHF
IHI

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и IHI

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 11.22%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
12.10%
IHF
IHI