PortfoliosLab logo
Сравнение IHF с MDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHF и MDEV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IHF и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-21.42%
IHF
MDEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHF:

-0.16

MDEV:

-0.02

Коэф-т Сортино

IHF:

-0.08

MDEV:

0.10

Коэф-т Омега

IHF:

0.99

MDEV:

1.01

Коэф-т Кальмара

IHF:

-0.17

MDEV:

-0.01

Коэф-т Мартина

IHF:

-0.36

MDEV:

-0.05

Индекс Язвы

IHF:

8.61%

MDEV:

5.91%

Дневная вол-ть

IHF:

19.76%

MDEV:

17.32%

Макс. просадка

IHF:

-58.82%

MDEV:

-42.34%

Текущая просадка

IHF:

-14.07%

MDEV:

-29.21%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -3.51%.


IHF

С начала года

4.51%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-5.02%

1 год

-3.46%

5 лет

6.70%

10 лет

7.56%

MDEV

С начала года

-3.51%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-1.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHF и MDEV

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.


График комиссии MDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDEV: 0.70%
График комиссии IHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHF: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHF и MDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

MDEV
Ранг риск-скорректированной доходности MDEV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDEV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHF c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHF: -0.16
MDEV: -0.02
Коэффициент Сортино IHF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHF: -0.08
MDEV: 0.10
Коэффициент Омега IHF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHF: 0.99
MDEV: 1.01
Коэффициент Кальмара IHF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHF: -0.17
MDEV: -0.01
Коэффициент Мартина IHF, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHF: -0.36
MDEV: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MDEV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.02
IHF
MDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и MDEV

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как MDEV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
0.83%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHF и MDEV

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и MDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-29.21%
IHF
MDEV

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и MDEV

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 11.21%, в то время как у First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
12.01%
IHF
MDEV