PortfoliosLab logo
Сравнение IHF с FXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHF и FXH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHF и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.18%
403.47%
IHF
FXH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHF:

-0.16

FXH:

-0.18

Коэф-т Сортино

IHF:

-0.08

FXH:

-0.14

Коэф-т Омега

IHF:

0.99

FXH:

0.98

Коэф-т Кальмара

IHF:

-0.17

FXH:

-0.11

Коэф-т Мартина

IHF:

-0.36

FXH:

-0.54

Индекс Язвы

IHF:

8.61%

FXH:

5.45%

Дневная вол-ть

IHF:

19.76%

FXH:

16.38%

Макс. просадка

IHF:

-58.82%

FXH:

-43.70%

Текущая просадка

IHF:

-14.07%

FXH:

-22.04%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции IHF превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 7.56% против 4.09% соответственно.


IHF

С начала года

4.51%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-5.02%

1 год

-3.46%

5 лет

6.70%

10 лет

7.56%

FXH

С начала года

-4.89%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-4.79%

5 лет

3.31%

10 лет

4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHF и FXH

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.


График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%
График комиссии IHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHF: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHF и FXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHF c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHF: -0.16
FXH: -0.18
Коэффициент Сортино IHF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHF: -0.08
FXH: -0.14
Коэффициент Омега IHF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHF: 0.99
FXH: 0.98
Коэффициент Кальмара IHF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHF: -0.17
FXH: -0.11
Коэффициент Мартина IHF, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHF: -0.36
FXH: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXH равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.18
IHF
FXH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и FXH

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности FXH в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
0.83%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHF и FXH

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и FXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-22.04%
IHF
FXH

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и FXH

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеют волатильность 11.21% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
10.98%
IHF
FXH