PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHF с FXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHF и FXH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IHF и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.82%
390.96%
IHF
FXH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHF:

-0.03

FXH:

-0.68

Коэф-т Сортино

IHF:

0.08

FXH:

-0.83

Коэф-т Омега

IHF:

1.01

FXH:

0.90

Коэф-т Кальмара

IHF:

-0.02

FXH:

-0.39

Коэф-т Мартина

IHF:

-0.06

FXH:

-2.13

Индекс Язвы

IHF:

8.22%

FXH:

4.42%

Дневная вол-ть

IHF:

17.35%

FXH:

13.89%

Макс. просадка

IHF:

-58.82%

FXH:

-43.70%

Текущая просадка

IHF:

-11.61%

FXH:

-23.97%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции IHF превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 7.91% против 3.89% соответственно.


IHF

С начала года

7.50%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-6.61%

1 год

0.49%

5 лет

11.90%

10 лет

7.91%

FXH

С начала года

-7.26%

1 месяц

-9.07%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-8.54%

5 лет

6.43%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHF и FXH

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.


FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%
График комиссии IHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHF: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHF и FXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHF c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHF, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHF: -0.03
FXH: -0.68
Коэффициент Сортино IHF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IHF: 0.08
FXH: -0.83
Коэффициент Омега IHF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHF: 1.01
FXH: 0.90
Коэффициент Кальмара IHF, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IHF: -0.02
FXH: -0.39
Коэффициент Мартина IHF, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IHF: -0.06
FXH: -2.13

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа FXH равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.68
IHF
FXH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и FXH

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности FXH в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
0.80%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.41%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHF и FXH

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и FXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.61%
-23.97%
IHF
FXH

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и FXH

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.93%, в то время как у First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.93%
6.66%
IHF
FXH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab