Сравнение IHF с FXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH).
IHF и FXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и FXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и FXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | -2.64% | 10.16% | 0.96% | -4.53% | -12.24% | 15.20% | 28.00% | 22.26% | -1.33% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у FXH с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям FXH по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.16% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
FXH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и FXH
IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.
Доходность на риск
IHF vs. FXH — Ранг доходности на риск
IHF
FXH
Сравнение IHF c FXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | FXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.45 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 0.78 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.63 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.98 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.45 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IHF и FXH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и FXH
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FXH в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.88% | 0.75% | 0.41% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и FXH
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и FXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -43.70% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -12.20% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -29.49% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -30.61% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -12.07% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -9.45% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 3.90% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и FXH
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.08% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 11.68% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 19.23% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.46% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.46% | +2.48% |