Сравнение IHF с FXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH).
IHF и FXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHF или FXH.
Основные характеристики
| IHF | FXH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.88% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 11.05% | 21.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.07% | -2.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.16% | 7.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 6.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | 7.33 |
| Индекс Язвы | 3.81% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 14.71% | 12.72% |
| Макс. просадка | -58.82% | -43.70% |
| Текущая просадка | -6.36% | -12.57% |
Корреляция
Корреляция между IHF и FXH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHF и FXH
С начала года, IHF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у FXH с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции IHF превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и FXH
IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHF c FXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и FXH
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности FXH в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.74% | 0.79% | 1.27% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.23% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.42% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и FXH
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и FXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и FXH
iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.