PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHF с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHF с VHT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

IHF и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHF или VHT.

Корреляция

Корреляция между IHF и VHT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHF и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHF:

-0.59

VHT:

-0.57

Коэф-т Сортино

IHF:

-0.62

VHT:

-0.52

Коэф-т Омега

IHF:

0.91

VHT:

0.93

Коэф-т Кальмара

IHF:

-0.58

VHT:

-0.42

Коэф-т Мартина

IHF:

-1.21

VHT:

-1.07

Индекс Язвы

IHF:

9.40%

VHT:

6.72%

Дневная вол-ть

IHF:

20.63%

VHT:

15.82%

Макс. просадка

IHF:

-58.82%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

IHF:

-19.77%

VHT:

-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.68% против 7.18% соответственно.

IHF

С начала года

-2.42%

1 месяц

-13.69%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-12.18%

5 лет

5.03%

10 лет

6.68%

VHT

С начала года

-5.16%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-9.42%

1 год

-8.93%

5 лет

6.10%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHF и VHT

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHF и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHF c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и VHT

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VHT в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.89%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.66%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IHF и VHT

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и VHT

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...