PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с XHS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHF returned 8.93%/yr vs 8.83%/yr for XHS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IHF charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности IHF и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 17.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHF имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции XHS немного отстают с 8.83%.

IHF

1 день
0.45%
1 месяц
5.70%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.99%
1 год
13.32%
3 года*
3.01%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.93%

XHS

1 день
1.98%
1 месяц
10.57%
С начала года
17.69%
6 месяцев
16.13%
1 год
28.93%
3 года*
12.02%
5 лет*
1.97%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и XHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		12.05%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		17.69%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%

Correlation

The correlation between IHF and XHS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.83

The correlation between IHF and XHS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHF и XHS

Секторы
IHF
XHS

Здравоохранение

98.9%
97.9%

Финансовые услуги

0.6%
2.1%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHF
98.9%
XHS
97.9%

Финансовые услуги

IHF
0.6%
XHS
2.1%

Технологии

IHF
0.3%
XHS

-

Сырьевые материалы

IHF

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

IHF

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

IHF

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

IHF

-

XHS

-

Энергетика

IHF

-

XHS

-

Промышленность

IHF

-

XHS

-

Недвижимость

IHF

-

XHS

-

Коммунальные услуги

IHF

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEVIHF с VOO
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с FXAIXXHS с SPYGXHS с VGHAX

Доходность на риск

IHF vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHFXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.62

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.23

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.42

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

6.71

-5.14

IHF vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHF и XHS

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-39.32%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-11.99%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-17.81%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-32.62%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-39.32%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

0.00%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-10.16%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

4.32%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и XHS

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.73%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

12.38%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

18.01%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

21.15%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

22.40%

-1.39%

Сравнение комиссий IHF и XHS

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и XHS

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XHS в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.98%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.21%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IHF and XHS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHF has higher volatility (5.23%) compared to XHS (4.73%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs XHS's -39.32%.

On 10-year performance, IHF leads with 8.93% vs 8.83% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHF has performed better with a 8.93% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.

IHF has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.21% for XHS.

IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор