PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHF с XHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHF с XHS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).

IHF и XHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHF или XHS.

Корреляция

Корреляция между IHF и XHS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHF и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHF:

-0.59

XHS:

0.39

Коэф-т Сортино

IHF:

-0.62

XHS:

0.82

Коэф-т Омега

IHF:

0.91

XHS:

1.10

Коэф-т Кальмара

IHF:

-0.58

XHS:

0.40

Коэф-т Мартина

IHF:

-1.21

XHS:

1.89

Индекс Язвы

IHF:

9.40%

XHS:

4.88%

Дневная вол-ть

IHF:

20.63%

XHS:

19.12%

Макс. просадка

IHF:

-58.82%

XHS:

-39.32%

Текущая просадка

IHF:

-19.77%

XHS:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции IHF превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 6.68% против 5.24% соответственно.

IHF

С начала года

-2.42%

1 месяц

-13.69%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-12.18%

5 лет

5.03%

10 лет

6.68%

XHS

С начала года

9.45%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

6.02%

1 год

7.46%

5 лет

9.69%

10 лет

5.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHF и XHS

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHF и XHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHF c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и XHS

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности XHS в 0.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.89%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.33%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.29%0.92%1.17%

Просадки

Сравнение просадок IHF и XHS

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и XHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и XHS

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...