Сравнение IHF с XHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).
IHF и XHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и XHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью -5.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHF имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции XHS немного отстают с 6.57%.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и XHS
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Доходность на риск
IHF vs. XHS — Ранг доходности на риск
IHF
XHS
Сравнение IHF c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.16 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 0.36 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.22 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.60 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.16 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IHF и XHS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и XHS
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности XHS в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и XHS
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и XHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -39.32% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -12.61% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -32.62% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -39.32% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -11.97% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -10.27% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 4.57% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и XHS
iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеют волатильность 5.01% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.01% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 12.44% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 19.24% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.05% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 22.41% | -1.47% |