Сравнение IHF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IHF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHF или VOO.
Основные характеристики
| IHF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.50% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 6.14% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | -1.25% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.95% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.77% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 2.02 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 12.19% |
| Макс. просадка | -58.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.28% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между IHF и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHF и VOO
С начала года, IHF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.77% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и VOO
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и VOO
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.78% | 0.79% | 1.27% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и VOO
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и VOO
iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.