Сравнение IHF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IHF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.59% против 14.14% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и VOO
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IHF vs. VOO — Ранг доходности на риск
IHF
VOO
Сравнение IHF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.01 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 1.53 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.55 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.31 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.01 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IHF и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и VOO
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и VOO
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -33.99% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -11.98% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -24.52% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -33.99% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -5.55% | -21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -3.72% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 2.55% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и VOO
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.34% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 9.47% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 18.11% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.82% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.99% | +2.95% |