Сравнение XLV с GSKH
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XLV tracks the Health Care Select Sector Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, XLV returned 18.26% vs 43.24% for GSKH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLV charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности XLV и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.31%.
XLV
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 10.40%
GSKH
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLV и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.39% | 13.31% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.31% | 36.51% |
Correlation
The correlation between XLV and GSKH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between XLV and GSKH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. GSKH — Ранг доходности на риск
XLV
GSKH
Сравнение XLV c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.34 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.07 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и GSKH
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -18.54% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -18.54% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -12.10% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -5.90% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 7.15% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и GSKH
Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.25%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.07% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 18.72% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 26.18% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 26.91% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 26.91% | -10.34% |
Сравнение комиссий XLV и GSKH
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSKH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и GSKH
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GSKH в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and GSKH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (7.07%) compared to XLV (5.25%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 43.24% vs 18.26% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 43.24% return vs 18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for GSKH.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.63% for XLV.
XLV tracks Health Care Select Sector Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: State Street and ADRhedged. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор