PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSKH с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSKH и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSKH показывает доходность 9.72%, а PJP немного ниже – 9.24%.


GSKH

1 день
-0.13%
1 месяц
5.10%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.18%
1 год
29.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PJP

1 день
0.02%
1 месяц
5.55%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.11%
1 год
41.28%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.99%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSKH и PJP


2026 (YTD)2025
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF
9.72%36.51%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
9.24%27.81%

Correlation

The correlation between GSKH and PJP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.54

The correlation between GSKH and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GSK plc ADRhedged ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

GSKH vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSKH
Ранг доходности на риск GSKH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSKH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSKH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSKH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSKH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSKH: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PJP
Ранг доходности на риск PJP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSKH c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSKHPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.27

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

13.48

-9.41

GSKH vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSKH на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSKH и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSKH и PJP

Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и PJP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSKHPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-37.06%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-9.44%

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

0.00%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.84%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

3.00%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GSKH и PJP

GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSKHPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.75%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

12.35%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

16.64%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

16.18%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

18.40%

+8.60%

Сравнение комиссий GSKH и PJP

GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSKH и PJP

Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PJP в 0.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF
1.54%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
0.93%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы


GSKH and PJP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSKH has higher volatility (6.45%) compared to PJP (5.75%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs PJP's -37.06%.

On 1-year performance, PJP leads with 41.28% vs 29.00% for GSKH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJP has performed better with a 41.28% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

GSKH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.93% for PJP.

GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSKH и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор