PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. XLV is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, XLV returned 7.16%/yr vs 44.47%/yr for GDE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности XLV и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 5.74%.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%1.33%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between XLV and GDE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.40

The correlation between XLV and GDE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLV и GDE

Секторы
XLV
GDE

Здравоохранение

100.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.2%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

XLV
100.0%
GDE
8.3%

Сырьевые материалы

XLV

-

GDE
1.4%

Коммуникационные услуги

XLV

-

GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

GDE
10.1%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

GDE
5.5%

Энергетика

XLV

-

GDE
3.4%

Финансовые услуги

XLV

-

GDE
12.2%

Промышленность

XLV

-

GDE
7.6%

Недвижимость

XLV

-

GDE
1.6%

Технологии

XLV

-

GDE
35.6%

Коммунальные услуги

XLV

-

GDE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

XLV vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.66

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.07

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.13

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

6.49

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.10

-0.63

Просадки

Сравнение просадок XLV и GDE

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-32.01%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-22.66%

+12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-22.66%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-14.44%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.90%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

7.40%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и GDE

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.02%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

8.25%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

25.04%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

29.09%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

26.26%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

26.26%

-9.68%

Сравнение комиссий XLV и GDE

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и GDE

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and GDE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to XLV (5.02%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 7.16% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.64% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор