PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDE с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GDESMH
Дох-ть с нач. г.49.25%48.30%
Дох-ть за 1 год70.02%72.60%
Коэф-т Шарпа3.492.10
Коэф-т Сортино4.102.59
Коэф-т Омега1.571.35
Коэф-т Кальмара6.472.91
Коэф-т Мартина24.058.05
Индекс Язвы2.89%8.98%
Дневная вол-ть19.86%34.46%
Макс. просадка-32.01%-95.73%
Текущая просадка-1.41%-7.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GDE и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDE и SMH

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDE показывает доходность 49.25%, а SMH немного ниже – 48.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.49%
16.14%
GDE
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDE и SMH

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.05
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.05

Сравнение коэффициента Шарпа GDE и SMH

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49
2.10
GDE
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SMH

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SMH в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.82%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.40%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок GDE и SMH

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
-7.80%
GDE
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SMH

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 5.55%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
9.32%
GDE
SMH