Сравнение GDE с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
GDE и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GDE и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDE и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -22.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SMH
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
GDE vs. SMH — Ранг доходности на риск
GDE
SMH
Сравнение GDE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.32 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.92 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 5.39 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 19.22 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.32 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.28 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между GDE и SMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SMH
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SMH
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -84.96% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -15.95% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -8.02% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -41.35% | +33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.47% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SMH
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 12.02% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 11.74% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 24.02% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 36.88% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 34.68% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 32.29% | -6.10% |