PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDE с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.71%
0.15%
GDE
SMH

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 51.31%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 39.89%.


GDE

С начала года

51.31%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

24.71%

1 год

63.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.89%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

0.15%

1 год

51.80%

5 лет (среднегодовая)

33.24%

10 лет (среднегодовая)

28.03%

Основные характеристики


GDESMH
Коэф-т Шарпа3.141.50
Коэф-т Сортино3.752.01
Коэф-т Омега1.501.26
Коэф-т Кальмара5.942.09
Коэф-т Мартина21.155.56
Индекс Язвы3.01%9.31%
Дневная вол-ть20.29%34.44%
Макс. просадка-32.01%-95.73%
Текущая просадка-0.05%-13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDE и SMH

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GDE и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.141.50
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.752.01
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.26
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.942.09
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 21.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.155.56
GDE
SMH

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
1.50
GDE
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SMH

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.73%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок GDE и SMH

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-13.03%
GDE
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SMH

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 7.06%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
8.43%
GDE
SMH