Сравнение GDE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Gold Trust (GLD).
GDE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или GLD.
Доходность
Сравнение доходности GDE и GLD
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 51.31%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 30.69%.
GDE
51.31%
2.47%
24.71%
63.68%
N/A
N/A
GLD
30.69%
-0.41%
15.71%
35.37%
12.67%
8.05%
Основные характеристики
| GDE | GLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 5.94 | 4.36 |
| Коэф-т Мартина | 21.15 | 13.99 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 20.29% | 14.89% |
| Макс. просадка | -32.01% | -45.56% |
| Текущая просадка | -0.05% | -2.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и GLD
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между GDE и GLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и GLD
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.73% | 2.22% | 0.81% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и GLD
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и GLD
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.