PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDE с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GDEGLD
Дох-ть с нач. г.49.25%29.71%
Дох-ть за 1 год70.02%36.62%
Коэф-т Шарпа3.492.55
Коэф-т Сортино4.103.37
Коэф-т Омега1.571.44
Коэф-т Кальмара6.475.01
Коэф-т Мартина24.0516.89
Индекс Язвы2.89%2.20%
Дневная вол-ть19.86%14.57%
Макс. просадка-32.01%-45.56%
Текущая просадка-1.41%-3.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GDE и GLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDE и GLD

С начала года, GDE показывает доходность 49.25%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 29.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.49%
13.37%
GDE
GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDE и GLD

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.05
GLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 16.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.89

Сравнение коэффициента Шарпа GDE и GLD

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49
2.55
GDE
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и GLD

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.82%2.22%0.81%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDE и GLD

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
-3.70%
GDE
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и GLD

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
4.89%
GDE
GLD