Сравнение GDE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Gold Trust (GLD).
GDE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или GLD.
Основные характеристики
| GDE | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.04% | 23.19% |
| Дох-ть за 1 год | 51.91% | 31.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 19.95% | 14.45% |
| Макс. просадка | -32.01% | -45.56% |
| Текущая просадка | -1.63% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между GDE и GLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDE и GLD
С начала года, GDE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 23.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и GLD
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и GLD
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 1.64% | 2.22% | 0.81% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и GLD
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и GLD
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.