PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDE returned 47.08%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности GDE и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и GDMN

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-27.13%

Correlation

The correlation between GDE and GDMN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.74

The correlation between GDE and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLYGDE с RSSX
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMIGDMN с IGLD

Доходность на риск

GDE vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.33

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.73

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.09

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

4.88

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.33

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.82

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GDE и GDMN

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-52.82%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-39.03%

+16.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-39.03%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-35.69%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-18.90%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

16.66%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 6.68%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

18.05%

-11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

51.78%

-27.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

61.34%

-32.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

47.58%

-21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

47.58%

-21.46%

Сравнение комиссий GDE и GDMN

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и GDMN

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности GDMN в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%

Часто задаваемые вопросы

GDE and GDMN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 47.08% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 47.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.76% for GDMN.

GDE is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.45% for GDMN.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор