PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDE с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GDEBDGS
Дох-ть с нач. г.49.25%17.42%
Дох-ть за 1 год70.02%24.06%
Коэф-т Шарпа3.494.22
Коэф-т Сортино4.109.34
Коэф-т Омега1.572.83
Коэф-т Кальмара6.479.62
Коэф-т Мартина24.0559.94
Индекс Язвы2.89%0.38%
Дневная вол-ть19.86%5.44%
Макс. просадка-32.01%-5.38%
Текущая просадка-1.41%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GDE и BDGS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDE и BDGS

С начала года, GDE показывает доходность 49.25%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 17.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.50%
13.56%
GDE
BDGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDE и BDGS

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.


BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.05
BDGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 59.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0059.94

Сравнение коэффициента Шарпа GDE и BDGS

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49
4.22
GDE
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и BDGS

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности BDGS в 0.71%


TTM20232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.82%2.22%0.81%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.71%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDE и BDGS

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
0
GDE
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и BDGS

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
2.31%
GDE
BDGS