PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDE с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.71%
13.50%
GDE
BDGS

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 51.31%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 17.84%.


GDE

С начала года

51.31%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

24.71%

1 год

63.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BDGS

С начала года

17.84%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

13.50%

1 год

18.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GDEBDGS
Коэф-т Шарпа3.144.47
Коэф-т Сортино3.759.04
Коэф-т Омега1.502.73
Коэф-т Кальмара5.947.93
Коэф-т Мартина21.1547.79
Индекс Язвы3.01%0.40%
Дневная вол-ть20.29%4.23%
Макс. просадка-32.01%-5.38%
Текущая просадка-0.05%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDE и BDGS

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.


BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GDE и BDGS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.144.47
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.759.04
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.502.73
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.947.93
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 21.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.1547.79
GDE
BDGS

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
4.47
GDE
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и BDGS

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности BDGS в 0.71%


TTM20232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.73%2.22%0.81%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.71%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDE и BDGS

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-0.02%
GDE
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и BDGS

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
2.49%
GDE
BDGS