Сравнение GDE с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
GDE и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SPUC.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SPUC
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 51.31%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью 35.64%.
GDE
51.31%
2.47%
24.71%
63.68%
N/A
N/A
SPUC
35.64%
4.81%
16.64%
44.19%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GDE | SPUC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 5.94 | 3.04 |
| Коэф-т Мартина | 21.15 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 4.78% |
| Дневная вол-ть | 20.29% | 20.03% |
| Макс. просадка | -32.01% | -29.20% |
| Текущая просадка | -0.05% | -1.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SPUC
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между GDE и SPUC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDE c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SPUC
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SPUC в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.73% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.97% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SPUC
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SPUC
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.