PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDE с SPUC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDE и SPUC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GDE с SPUC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).

GDE и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SPUC.

Доходность

Сравнение доходности GDE и SPUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDE:

1.78

SPUC:

0.43

Коэф-т Сортино

GDE:

2.32

SPUC:

0.65

Коэф-т Омега

GDE:

1.32

SPUC:

1.09

Коэф-т Кальмара

GDE:

2.71

SPUC:

0.33

Коэф-т Мартина

GDE:

11.17

SPUC:

0.98

Индекс Язвы

GDE:

3.98%

SPUC:

9.61%

Дневная вол-ть

GDE:

26.58%

SPUC:

29.44%

Макс. просадка

GDE:

-32.01%

SPUC:

-29.20%

Текущая просадка

GDE:

-0.55%

SPUC:

-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью 1.88%.

GDE

С начала года

21.52%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

17.59%

1 год

46.99%

3 года

30.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPUC

С начала года

1.88%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

-7.43%

1 год

12.56%

3 года

13.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Сравнение комиссий GDE и SPUC

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.

SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDE и SPUC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг риск-скорректированной доходности GDE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPUC
Ранг риск-скорректированной доходности SPUC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDE c SPUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SPUC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SPUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SPUC

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SPUC в 0.87%

TTM20242023202220212020
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.87%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		0.87%0.94%1.33%1.53%2.10%0.75%

Просадки

Сравнение просадок GDE и SPUC

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPUC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SPUC

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 6.03%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...