PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDE с SPUC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GDESPUC
Дох-ть с нач. г.49.25%36.79%
Дох-ть за 1 год70.02%53.44%
Коэф-т Шарпа3.492.62
Коэф-т Сортино4.103.40
Коэф-т Омега1.571.44
Коэф-т Кальмара6.473.34
Коэф-т Мартина24.0510.96
Индекс Язвы2.89%4.75%
Дневная вол-ть19.86%19.88%
Макс. просадка-32.01%-29.20%
Текущая просадка-1.41%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GDE и SPUC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDE и SPUC

С начала года, GDE показывает доходность 49.25%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью 36.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.49%
19.79%
GDE
SPUC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDE и SPUC

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.


SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDE c SPUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.05
SPUC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.96

Сравнение коэффициента Шарпа GDE и SPUC

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа SPUC равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SPUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49
2.62
GDE
SPUC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SPUC

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SPUC в 0.96%


TTM2023202220212020
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.82%2.22%0.81%0.00%0.00%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
0.96%1.33%1.53%2.10%0.75%

Просадки

Сравнение просадок GDE и SPUC

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
0
GDE
SPUC

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SPUC

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеют волатильность 5.55% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
5.76%
GDE
SPUC