Сравнение GDE с SPUC

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью -3.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SPUC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SPUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDE и SPUC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SPUC в 8.08%

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPUC.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.