PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с SPUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с SPUC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while SPUC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDE returned 47.08%/yr vs 24.38%/yr for SPUC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.53%/yr for SPUC.

Доходность

Сравнение доходности GDE и SPUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью 9.72%.

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUC

1 день
0.37%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.65%
1 год
29.51%
3 года*
24.38%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и SPUC

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.72%22.64%25.37%27.50%-15.59%

Correlation

The correlation between GDE and SPUC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.64

The correlation between GDE and SPUC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с RSSX
Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с SPYSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с spmoSPUC с FCNTXSPUC с FOCPX

Доходность на риск

GDE vs. SPUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c SPUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDESPUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.76

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.33

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.57

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

8.66

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. SPUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SPUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDESPUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.76

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GDE и SPUC

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDESPUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-29.20%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.56%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-28.17%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-0.05%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.48%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

3.42%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SPUC

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDESPUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

2.64%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

10.87%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

16.81%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

21.94%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

21.46%

+4.66%

Сравнение комиссий GDE и SPUC

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUC в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SPUC

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SPUC в 9.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.16%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%

Часто задаваемые вопросы

GDE and SPUC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to SPUC (2.64%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs SPUC's -29.20%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 24.38% for SPUC. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.

SPUC has the higher dividend yield at 9.16%, compared with 3.88% for GDE.

GDE is categorized as Gold, while SPUC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.53% for SPUC.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и SPUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор