Сравнение XLUS.L с SOXX
XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XLUS.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUS.L returned 8.64%/yr vs 33.06%/yr for SOXX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XLUS.L charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 73.46%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.64% против 33.06% соответственно.
XLUS.L
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 8.64%
SOXX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- 52.53%
- С начала года
- 73.46%
- 1 год
- 112.65%
- 3 года*
- 44.30%
- 5 лет*
- 30.72%
- 10 лет*
- 33.06%
Сравнение доходности по годам XLUS.L и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.87% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 73.46% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between XLUS.L and SOXX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.07 |
Сравнение распределения секторов XLUS.L и SOXX
Секторы
XLUS.L
SOXX
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XLUS.L
SOXX
-
Сырьевые материалы
XLUS.L
-
SOXX
-
Коммуникационные услуги
XLUS.L
-
SOXX
-
Потребительский циклический сектор
XLUS.L
-
SOXX
-
Потребительский защитный сектор
XLUS.L
-
SOXX
-
Энергетика
XLUS.L
-
SOXX
-
Финансовые услуги
XLUS.L
-
SOXX
-
Здравоохранение
XLUS.L
-
SOXX
-
Промышленность
XLUS.L
-
SOXX
-
Недвижимость
XLUS.L
-
SOXX
-
Технологии
XLUS.L
-
SOXX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUS.L vs. SOXX — Ранг доходности на риск
XLUS.L
SOXX
Сравнение XLUS.L c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUS.L | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 5.57 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 20.65 | -17.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и SOXX
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUS.L | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -70.21% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -20.34% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -41.36% | +22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -45.75% | +19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -45.75% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -20.34% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -19.92% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 5.48% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и SOXX
Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 4.30%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 19.91% | -15.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 36.90% | -24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 42.46% | -27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 37.82% | -20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 34.30% | -16.18% |
Сравнение комиссий XLUS.L и SOXX
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и SOXX
XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUS.L and SOXX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
XLUS.L is categorized as Utilities Equities, while SOXX is Semiconductors. XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLUS.L and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для XLUS.L и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор