Сравнение XLUS.L с SXLU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L).
XLUS.L и SXLU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SXLU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и SXLU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLUS.L и SXLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 8.52% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
SXLU.L SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 8.45% | 15.70% | 22.97% | -8.14% | 2.07% | 18.45% | -1.27% | 25.13% | 2.96% | 10.96% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUS.L показывает доходность 8.52%, а SXLU.L немного ниже – 8.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLUS.L имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции SXLU.L немного впереди с 9.31%.
XLUS.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 9.28%
SXLU.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUS.L и SXLU.L
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXLU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLUS.L vs. SXLU.L — Ранг доходности на риск
XLUS.L
SXLU.L
Сравнение XLUS.L c SXLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUS.L | SXLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.15 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.00 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUS.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLUS.L и SXLU.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и SXLU.L
Ни XLUS.L, ни SXLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и SXLU.L
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке SXLU.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и SXLU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLUS.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -36.20% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.93% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -26.18% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -36.20% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.22% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -6.23% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.81% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и SXLU.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.89% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.14% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 16.85% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.82% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.96% | +0.06% |