Сравнение XLUS.L с IUSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L).
XLUS.L и IUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и IUSU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLUS.L и IUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.52% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 3.84% |
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 7.45% | 15.77% | 23.00% | -8.57% | 2.05% | 18.82% | -1.94% | 26.14% | 2.86% | 3.81% |
Разные валюты инструментов
XLUS.L торгуется в USD, в то время как IUSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUS.L показывает доходность 7.52%, а IUSU.L немного ниже – 7.45%.
XLUS.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.23%
IUSU.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUS.L и IUSU.L
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLUS.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск
XLUS.L
IUSU.L
Сравнение XLUS.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUS.L | IUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.56 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.84 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 4.40 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUS.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XLUS.L и IUSU.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и IUSU.L
Ни XLUS.L, ни IUSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и IUSU.L
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке IUSU.L в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и IUSU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLUS.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -29.89% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.51% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -29.89% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.46% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -8.87% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.21% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и IUSU.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.83% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.35% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.97% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.10% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.64% | -0.62% |