PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLUS.L с IUSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и IUSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLUS.L и IUSU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
7.52%15.68%22.50%-7.74%1.91%18.46%-1.37%25.26%2.91%3.84%
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
7.45%15.77%23.00%-8.57%2.05%18.82%-1.94%26.14%2.86%3.81%
Разные валюты инструментов

XLUS.L торгуется в USD, в то время как IUSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUS.L показывает доходность 7.52%, а IUSU.L немного ниже – 7.45%.


XLUS.L

1 день
1.23%
1 месяц
-2.76%
С начала года
7.52%
6 месяцев
5.51%
1 год
18.91%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.23%

IUSU.L

1 день
0.86%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.45%
6 месяцев
5.44%
1 год
18.59%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XLUS.L и IUSU.L

XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLUS.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLUS.LIUSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.56

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.84

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

4.40

+0.25

XLUS.L vs. IUSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSU.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и IUSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLUS.LIUSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между XLUS.L и IUSU.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и IUSU.L

Ни XLUS.L, ни IUSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и IUSU.L

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке IUSU.L в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и IUSU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLUS.LIUSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-29.89%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.51%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-29.89%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.46%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.87%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.21%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и IUSU.L

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLUS.LIUSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.83%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.35%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

16.97%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.10%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.64%

-0.62%