Сравнение XLUS.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
XLUS.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLUS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.52% | 15.68% | 22.50% | -0.28% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -1.63% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
XLUS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
XLUS.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.23%
FTWG.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUS.L и FTWG.L
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLUS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
XLUS.L
FTWG.L
Сравнение XLUS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.96 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.31 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 9.54 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между XLUS.L и FTWG.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и FTWG.L
XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и FTWG.L
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLUS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -17.78% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -10.16% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -4.05% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.06% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 1.87% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и FTWG.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 5.27% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.21% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.03% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 15.49% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.13% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 13.13% | +4.89% |