Сравнение XLUS.L с UTIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L).
XLUS.L и UTIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и UTIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLUS.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.52% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 14.35% | 51.98% | -4.93% | 16.67% | -12.37% | 0.89% | 21.72% | 26.81% | -1.47% | 24.76% |
Разные валюты инструментов
XLUS.L торгуется в USD, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.63% соответственно.
XLUS.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.23%
UTIL.L
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 25.17%
- 1 год
- 49.99%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUS.L и UTIL.L
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UTIL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLUS.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
XLUS.L
UTIL.L
Сравнение XLUS.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUS.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.48 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.05 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.31 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 15.57 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUS.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.48 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XLUS.L и UTIL.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и UTIL.L
Ни XLUS.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и UTIL.L
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке UTIL.L в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и UTIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLUS.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -34.59% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -10.41% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -22.12% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -34.59% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.74% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.03% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.60% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и UTIL.L
Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 5.27%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.93% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.99% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 20.04% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.94% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.53% | -1.51% |