Сравнение XLUS.L с WUTI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L).
XLUS.L и WUTI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. WUTI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и WUTI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLUS.L и WUTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.52% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 9.42% | 25.37% | 13.26% | 0.13% | -3.55% | 10.54% | 4.43% | 22.22% | 1.82% | 13.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у WUTI.L с доходностью 9.42%.
XLUS.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.23%
WUTI.L
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUS.L и WUTI.L
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WUTI.L в 0.30%.
Доходность на риск
XLUS.L vs. WUTI.L — Ранг доходности на риск
XLUS.L
WUTI.L
Сравнение XLUS.L c WUTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUS.L | WUTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.80 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.37 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.79 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 12.20 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUS.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.80 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XLUS.L и WUTI.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и WUTI.L
Ни XLUS.L, ни WUTI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и WUTI.L
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки WUTI.L в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и WUTI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLUS.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -33.85% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.68% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -21.86% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.90% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.00% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.22% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и WUTI.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) имеют волатильность 5.27% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.14% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.16% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 15.29% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.96% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.60% | +2.42% |