Сравнение XLUS.L с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
XLUS.L и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLUS.L и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.52% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLUS.L имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции FUTY немного впереди с 9.67%.
XLUS.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.23%
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUS.L и FUTY
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLUS.L vs. FUTY — Ранг доходности на риск
XLUS.L
FUTY
Сравнение XLUS.L c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUS.L | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.70 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.20 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 5.24 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUS.L | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XLUS.L и FUTY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и FUTY
XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и FUTY
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLUS.L | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -36.44% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -8.93% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -25.11% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -36.44% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.76% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.06% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.75% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и FUTY
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.27% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.03% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.15% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 15.52% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.93% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.99% | -0.97% |