PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLUS.L с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLUS.L и FUTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
7.52%15.68%22.50%-7.74%1.91%18.46%-1.37%25.26%2.91%10.83%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLUS.L имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции FUTY немного впереди с 9.67%.


XLUS.L

1 день
1.23%
1 месяц
-2.76%
С начала года
7.52%
6 месяцев
5.51%
1 год
18.91%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.23%

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Сравнение комиссий XLUS.L и FUTY

XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLUS.L vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLUS.LFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.70

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.20

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

5.24

-0.59

XLUS.L vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLUS.LFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между XLUS.L и FUTY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и FUTY

XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и FUTY

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и FUTY.


Загрузка...

Показатели просадок


XLUS.LFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-36.44%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.93%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-25.11%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-36.44%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.76%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.06%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.75%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и FUTY

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.27% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLUS.LFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.03%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.15%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.52%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.93%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.99%

-0.97%